Ведущий аналитик по моделированию кредитных рисков

1-3 года, полная занятость, полный рабочий день

Обязанности:

Построение математических моделей;
Моделирование кривых вероятности дефолта (PiT PD);
Применение алгоритмов машинного обучения для решения бизнес-задач;
Валидация математических моделей;

Требования:

Знание математической статистики, эконометрики, математического моделирования;
Опыт построения статистических и ML моделей;
Опыт моделирования в R и/или Python;
Владение классическими алгоритмами ML (регрессии, Random Forest, Gradient Boosting, Clustering и т.д.);
Умение приводить бизнес-задачи к математической постановке, подбирать метрики для оценки качества моделей;
Знания основ банковской деятельности и ключевых финансовых показателей будет преимуществом;
Знания Time Series, NLP, Нейронных сетей будет преимуществом;
Английский язык не ниже intermediate (устный и письменный);
Высшее техническое/математическое/экономическое образование.

Условия:

Применение на практике Ваших знаний в области статистики и эконометрики;
Интересные и нетривиальные проекты;
Отличный дружный коллектив профессионалов, у которых есть чему научиться;
Ничем не ограниченный профессиональный рост
Участие в конференциях и курсы повышения квалификации;
Добровольное медицинское страхование (ДМС), доплата по больничным листам, корпоративный спорт;
Достойная "белая" заработная плата;
Оформление по ТК РФ;

Обновлено: 13.05.19 00:04   Просмотров: 226

Назад Печать